О САЙТЕ КОНТАКТЫ ENGLISH
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОБЗОРЫ СТАТИСТИКА СТАТЬИ КАТАЛОГ

Корреляция пар в Парном Трейдинге

Корреляция является незаменимым инструментом для успешной торговли по стратегии парного трейдинга. Использование коэффициента корреляции позволяет отобрать взаимосвязанные пары финансовых инструментов для парного трейдинга.


Понятие корреляции финансовых инструментов знакомо многим трейдерам. Но при этом мало кто из них в полной мере понимает все возможности этого мощного инструмента статистического анализа и представляет, каким образом его можно применить на практике. Между тем, корреляция является незаменимым инструментом для успешной торговли по стратегии парного трейдинга. Рассмотрим, почему.

Итак, что же такое корреляция финансовых инструментов? Корреляция – это величина, отражающая степень схожести графиков двух инструментов. По сути, введение корреляции – это попытка выразить степень сходства графиков всего одной величиной, называемой коэффициентом корреляции. Величина этого коэффициента варьируется от -1 до 1. Где 1 означает максимальную степень подобия, когда рост на одном графике всегда сопровождается аналогичным по силе ростом на другом, 0 – отсутствие схожести, а -1 – обратное подобие, когда рост на одном сопровождается пропорциональным падением на втором.

Поскольку корреляция, по сути, отражает только степень схожести графиков, то совсем не обязательно, что при наличии высокого коэффициента корреляции, между торговыми инструментами будет какая-то реальная взаимосвязь. Т.е. вполне возможна ситуация, когда два графика по абсолютно случайным причинам окажутся похожи друг на друга. Но если количество точек графиков достаточно велико, т.е. корреляция статистически достоверна, то вероятность случайного совпадения становиться ничтожно малой. В этом случае можно говорить о существовании взаимосвязи между финансовыми инструментами, которая и обеспечивает схожесть их графиков.

Именно способность корреляции измерять взаимосвязь между финансовыми инструментами и делает ее крайне полезным инструментом для парного трейдинга. Напомним, что такое парный трейдинг. Это разнонаправленная торговля взаимосвязанными инструментами, где прибыль извлекается за счет игры на устранение дисбалансов, периодически возникающих между этими инструментами. Ключевое слово здесь – «взаимосвязанных», поскольку успех стратегии будет напрямую зависеть от того, насколько сильна и реальна взаимосвязь между парой инструментов. Но как обнаружить взаимосвязанные инструменты среди сотен вариантов, доступных на различных биржах? И здесь на помощь как раз приходит коэффициент корреляции. Достаточно перебрать все возможные попарные комбинации торговых инструментов, рассчитать для них коэффициенты корреляции и отобрать те из них, у которых этот показатель будет достаточно высокий (к примеру, больше 0.8).

Чтобы не делать столь сложные вычисления самостоятельно, можно воспользоваться онлайн сервисами по расчету корреляции. Один из самых удобных бесплатных сервисов – это Корреляция пар на сайте megatrader.org. Данные сервис отображает попарные корреляции инструментов в виде таблицы корреляции, позволяет задавать списки инструментов и тайм-фреймы. Интересен он также и тем, что, помимо самой корреляции, позволяет сразу же рассчитать и весовые коэффициенты для инструментов, входящих в пару, а также построить график спреда пары. Для этого достаточно щелкнуть на любое значение корреляции в таблице, и на сайте откроется страница с графиком спреда и автоматически рассчитанными весовыми коэффициентами. Кстати, эти коэффициенты можно править вручную и смотреть, как это повлияет на график спреда.

Конечно, среди отобранных пар с высокой корреляцией наверняка будет какой-то процент пар с ложной зависимостью. Бороться с этим можно двумя способами. Во-первых, при отборе следует обращать внимание на то, чтобы оба инструмента были из одного сектора экономики. В этом случае вероятность случайного совпадения существенно снижается. Во-вторых, стоит торговать не одной парой, а портфелем пар. Тогда, даже если какие-то пары окажутся случайными, их убыток будет компенсирован остальными парами, а общая доходность по портфелю останется положительной. Более подробную информацию о том, как торговать парным трейдингом, какие у него особенности и подводные камни, а также множество реальных примеров можно найти здесь.


Экономические статьи

 + Мировые товарные рынки

 + Экономические блоки

 – Финансы и инвестиции

 + Экономика предприятия

 + Экономические индексы

 + Макроэкономика

 + Основы менеджмента

 + Основы маркетинга

 + Мировая экономика

 + Экономические организации

 + Стратегическое управление

 + Экономика стран мира

Графики

 + Показатели стран мира

 + Курсы валют

 + Фондовые индексы

 + Цены на биржевые товары

 + Цены на акции

 + Экономические индикаторы

Экономические показатели

Экономические новости

Статистика